01
CALCULA
Modelamos tu balance producto por producto —tarjeta, hipoteca, auto, PyME, depósitos— y sacamos los gaps de plazo y de tasa, el DV01 y la duración. El descalce de tu banco, cuantificado, sin que muevas un solo dato.
Fulcro reconstruye el Comité de Activos y Pasivos de tu banco a partir de la data pública que ya reportas a la CNBV. El descalce, los gaps de plazo y tasa, la sensibilidad de tu capital y el consumo de riesgo de tus competidores. Sin cargar tu balance. Sin consultores. Listo para el comité el lunes.
Tu ALCO, reconstruido desde afuera. Listo para el comité el lunes.
Hay un comité que se reúne en la penumbra. Una vez al mes, cinco personas deciden algo que ningún cliente ve y de lo que depende todo: si el banco sobrevive al próximo movimiento de las tasas. El corazón de un banco es un desajuste. Y lo que casi nadie sabe es que el balance se puede leer desde afuera — la CNBV lo publica, gratis, en serie continua desde el año 2000. Fulcro es la mano de quien operó ese comité, vuelta sistema.
Modelamos tu balance producto por producto —tarjeta, hipoteca, auto, PyME, depósitos— y sacamos los gaps de plazo y de tasa, el DV01 y la duración. El descalce de tu banco, cuantificado, sin que muevas un solo dato.
Medias móviles sobre tus series históricas leen el balance como lo leería un operador con veinte años de oficio: detectan cuándo te estás descalzando y le avisan al comité de riesgos antes de que el problema aparezca en los números.
Aquí está lo que nadie más te da: el radar del sector. Con la misma data pública calculamos cuánto riesgo consume cada competidor —quién está corto, quién largo, cuánto DV01 carga— y exactamente dónde estás tú frente a tu peer group.
EVE y NII, los seis escenarios de shock de Basilea, la prueba de outlier contra el 15% de tu capital Tier 1, el enfoque estandarizado simplificado que el propio Comité diseñó para bancos no complejos. El rigor que espera tu regulador, en el lenguaje de tu comité.
Los incumbentes cobran licencias de cientos de miles de dólares y te piden de seis a dieciocho meses de consultores integrando tu TI. Fulcro es una suscripción. Empieza este mes. Un OPEX del comité de riesgos, no un CAPEX que hay que defender ante el consejo.
Partimos de la data que ya le reportas a la CNBV. No hay integración, no hay proyecto de datos, no hay equipo de TI dedicado. La simplicidad no es la estética del producto: es el producto.
Fulcro nace de RiskMathics —la casa que capacita a las instituciones núcleo del sistema financiero mexicano y reúne cada año a más de 1,200 ejecutivos de riesgo. No es un vendor frío más: es la herramienta que le faltaba al ecosistema que ya usas.
El ALCO es el principio. Después vienen los límites automáticos, el consumo de riesgo de todo el sector y el gobierno de riesgos completo —para bancos, y para las casi 300 entidades reguladas que también casan su balance frente a la CNBV.
El balance de tu banco ordenado por banda temporal de repricing y de vencimiento, activo contra pasivo. La foto que el comité necesita para saber, de un vistazo, si está corto o largo y en qué tramo de la curva. Modelado producto por producto: tarjeta, hipoteca, auto, nómina, PyME, depósitos a la vista y a plazo.
Gap analysis por banda, DV01, duración y la maquinaria IRRBB completa: sensibilidad de EVE y de NII bajo los seis escenarios de shock de Basilea, prueba de outlier contra el 15% del capital Tier 1 y modelado de NMD. Supuestos ajustables (decaimiento de depósitos, prepago) para que el comité corra sus propios escenarios.
Medias móviles sobre las series históricas que leen el balance como lo leería un operador con veinte años de oficio. Detectan cuándo el banco se está descalzando y disparan la alarma al comité de riesgos antes de que el problema aparezca en el reporte mensual. El módulo que convierte una foto mensual en vigilancia continua.
El consumo de riesgo de cada competidor, calculado con la misma data pública: quién está corto, quién largo, cuánto DV01 carga, y dónde estás tú frente a tu peer group. Rankings sectoriales, alertas cuando un competidor se mueve, y la lectura estratégica que solo se puede armar desde afuera. Es el foso defendible de Fulcro.
La extensión que lleva a Fulcro del diagnóstico al gobierno: traduce el apetito de riesgo del consejo a límites operativos, monitorea el consumo con semáforos, gestiona el workflow de excepciones y mantiene la bitácora lista para auditoría y para la CNBV. El primer paso hacia el gobierno de riesgos completo como servicio.
El copiloto GenAI explica los números en el lenguaje del comité, responde preguntas del balance en lenguaje natural ("¿qué pasa con mi EVE si Banxico sube 200 pb?") y arma la minuta y el ALCO book listos para presentar. El conocimiento del ALCO deja de vivir en una sola cabeza y pasa a vivir en el sistema.
Arranca sobre data que ya es pública — cero integración, cero proyecto de datos. Motor cuantitativo en Python (valuación tipo QuantLib, reutiliza la suite verificada de la RiskMathics Terminal) · vector DB + LLM para el copiloto · multi-tenant con RLS por banco. Al operar solo sobre data pública, Fulcro no expone datos internos del banco.
El motor ALCO: Descalce, Gaps (IRRBB), Vigía y el ALCO book. Listo para el comité.
El benchmarking sectorial: el consumo de riesgo de cada competidor. El diferenciador.
Límites + gobierno de riesgos como servicio. El tier superior.
Para Sofipos, Socaps, uniones de crédito, casas de bolsa y aseguradoras.